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数字化洞察：以量化模型拆解北方国际（000065）的交易逻辑与心态管理
数字化模型揭示一件事：让复杂变可测。以过去252个交易日为样本，日均收益0.02%（年化≈5.17%），日波动率1.8%（年化≈28.6%），基于此建立三层决策框架——信号层、仓位层、执行层。
信号层采用20日收益、RSI14和年化波动作为特征，逻辑回归模型：logit(p) = -0.80 + 0.60·(20d_ret) -0.40·(vol_ann) +0.03·(RSI-50)。代入20d_ret=3.5%（0.035）、vol_ann=0.2856、RSI=58，计算得p≈34.2%，提示下月正收益概率中等偏低，需谨慎。
仓位层用波动率目标法：目标年化波动10%，仓位 = 10%/28.6% ≈ 35%（资金占比），并以每笔最大可承受回撤1%总资金额度控制单次风险；止损设6%，止盈12%，风险回报比2:1。
执行层强调分批进出：分三步建仓（40%/30%/30%），触发条件为20日均线上穿60日均线且RSI处于40-65区间；挂单优先于追价，日内滑点预算0.2%-0.5%计入成本。
交易心态与计划执行同样可量化：记录每笔交易的执行偏离率（目标仓位与实际仓位差）并计算合规率，目标合规率≥85%。情绪阈值通过最大连续亏损条数设置：连续3次亏损触发复盘，连续5次亏损暂停新建仓，直至回测指标恢复。
市场情况跟踪采用三日滚动窗口更新信号与波动；当年化波动超35%或者模型概率降至<20%时切换防御模式（现金比重提升至60%）。
这套策略依赖明确量化规则：每一条信号、仓位与心态门槛都有数值支持，便于客观执行与复盘。
请选择你的下一步：
1) 按上述模型试单执行（投票A）；
2) 先在模拟账户回测30天再决定（投票B）；
3) 调整风险参数后再执行（投票C）。
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